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【金融数学中的e的rt次方比如无套利公式现金量X乘以e的rt次方为什么用自然对数e作为底数而且在算标准普尔500指数与期货未来价值时也用这个?】
更新时间:2024-03-29 04:14:58
1人问答
问题描述:

金融数学中的e的rt次方

比如无套利公式现金量X乘以e的rt次方为什么用自然对数e作为底数而且在算标准普尔500指数与期货未来价值时也用这个?

胡荣生回答:
  连续复利嘛,公式原先是不存在e的,但因为在连续复利条件下,理想状态时计算复利次数m是趋于无穷大,所以公式最后运用了数学中极限思想,用e来代替   在理解的时候还是以繁琐的公式为主,那是金融思想.最后的化简结果只是简单的运用数学知识,背过就行   你考投资分析?
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